谈谈MFE需要哪些课程

我是一颗菠菜

这几天看到有些申请MFE的同学问需要修哪些课程，觉得有必要开个帖子简单谈谈自己的感受，欢迎指正。
LZ先自曝。。。LZ在香港读的本科，GPA 3.7+，quant finance专业，GMAT 730 Q51，TOEFL waived，CFA lv1，FRM part 1&2，thesis做的是volatility modeling，实习做过一家商行旗下的investment banking，还有一个asset management firm。拿到了Berkeley MFE的录取，明年春季开学。


先说编程吧。一般说来，应用最多的语言是C++和MATLAB。LZ虽然很喜欢编程，但是真正熟悉的只有Java和VBA。在Berkeley面试的时候被问了几个C++和MATLAB的问题，结果没答上来，最后被con了他家的C++ online course。



C++: LZ不熟。。。不过得能达到object-oriented programming的程度，至少得知道inheritance、polymorphism、template是啥（面试的时候被问了）。
MATLAB: MFE课程中很多作业是要用MATLAB完成的，毕竟MATLAB的package里面有很多预设的功能，比如optimization(面试的时候被问到，没答上来）。
其他语言，比如VBA这一类脚本语言，可以工作了之后再学，不难上手。Python很流行，如果会的话将是个advantage。Perl, Ruby等等同上。
数据结构：挺重要，MFE课程未必会拿出一门课专门教这个，但是工作面试的时候可能会问到。
算法：同上，一些基本的算法还是要懂的，毕竟面试的时候会问，比如quicksort, heap sort....

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再说金融方面的课程。其实金融方面的课程不需要学过太多，但是一张白纸也不行。下面几门是LZ自己觉得比较重要的：


宏观经济学：干这一行的总要懂一些货币政策、财政政策什么的。
基础的资产定价、投资组合理论：比如CAPM, 有效前沿(efficient frontier)，固定收益类的duration, convexity等等。
计量经济学：对于empirical finance很重要，更重要的是从中学会一些统计软件的应用（比如SAS, R, Gauss, Stata, EView....会一个就够）
金融市场：做FE总得知道期权、期货是什么，forward和futures有什么区别。。。。


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最重要的恐怕是数学课了吧。LZ见过各种各样的说法，结合自己的经历，觉得下面这些最重要：

微积分：这个不用我说了吧，single-variable, multi-variable都要很熟练才行。
线性代数：这个也不用我说了吧。这个微积分一起，是后面所有课的基础。。。。
微分方程：ODE和PDE，掌握程度见仁见智。LZ没学过PDE，而且ODE水平也很烂。。。但是PDE确实是很重要的，不光是解析解，数值解法更重要。
数值方法：个人觉得这是最重要的，毕竟很多金融方面的问题是没法得出一个解析解的。。。最好学到能用数值方法去解微分方程。
统计：学计量经济学之前肯定学过统计了。。。
概率：掌握程度又是见仁见智。。。。有人说掌握常见的概率分布就行了（calculus-based probability）；有人说这些不够，最好学过随机过程；还有人嫌不够，说测度论也要懂。。。LZ觉得，如果你学过测度论，一定会有优势。但是没学过、或者只学了初级的随机过程，也无伤大雅。
运筹学：最优化问题、线性规划等等。。。
时间序列：GARCH神马的。。。我没学过，但是这门课确实很重要。


至于金融数学/金融工程学的课，可以作为启蒙性课程，非本专业的同学可以凭借这门课了解一下Financial engineering。

有些advanced的课程，比如real analysis, functional analysis, stochastic control等太过艰深非LZ能力所及。不过对于real analysis，有个SUNY SB的应用数学master（算是Simons半个门生？）强力推荐，他的看法应该是有道理的。
上面的课程未必都要上，但是如果微积分都没学过的话，很难想象将来怎么能够survive the MFE courses。。。。能进一个program未必意味着能找到工作（LZ默泪），top MFE中有大把PhD和你竞争。

LZ本人读的quant finance专业开在商学院，于是你懂的（我还学过两门会计、两门企业管理呢~）。。。。。不过本科期间还是多学点东西好，自己有中意的program就应该多选课、多旁听，而不是因为自己修的课程不够而“不得不选择了其他program”。


Remarks: MSF我真的是不太熟悉，而且MSF应该更注重财务方面而非数学，最复杂的数学运算也就是discounted cash flow了吧。

想弥补这些方面的话，最好是选本校的课来上。当然可能会有选课限制，这样的话可以考虑下面这些方式：
Programming：考个证，或者去上online programming course（QuantNet上面有，是Baruch开的，不过略贵。Berkeley也有，也贵）
Finance：这是最容易弥补的，考个CFA就行了。有闲心（闲钱）的话，考个FRM, CAIA, whatsoever certificate。。。。
Math：个人认为最难弥补。数学不像编程，编程入门后就能自学了，但是数学不行，太抽象（也可能是LZ的智商不够），一定得有人教，否则学得会很不扎实。。。学校不给选这些课的话，就得做好大出血的准备：去读online courses——很贵（今年Berkeley录取的新生里面有不少被condition了一些数学课，像Harvard一门Numerical analysis要2000刀，Columbia的更贵）。

落日

向楼主学习

山姆大叔

燃烧的梦魇兽 发表于 2014-4-6 18:20
基本上大一大二就要了解感兴趣的program的数学要求
C++拿个二级证还是有点意义？

计算机二级没啥用，要是有个编程相关的证明还是很好的，比如微软认证的软件工程师
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