Baruch MFE 一面面经

汤姆猫

早上9点半面的 Professor Wong直接打到手机上的 不是skype 总共大概半小时

上来先self-introduction 因为我说了我刚拿到他家的C++ certificate 他就问还会其他什么programming language 除此之外后面没再问programming的问题

因为他觉得我金融是个weakness 就先从金融问了

1. S=10, Su=20, Sd=5, r=0. 求 ATM put option price 然后求 ATM call option price. 接着问为什么一样 我说put call parity可以证 接着问如何hedge put option 算出来delta=-1/3 需要short-selling 1/3 share of stock

2. B-S有什么assumption 说到log-normal的时候问我 log-normal有什么不好 我说会出现black swan 他说那怎么办 我说hedge with out-of-the-money option 他又问那如果现在有一个client也觉得stock price will have extreme movement 找你来买out-of-the-option 你怎么办 我说了一堆 然后他说你overthinking了 B-S算出来的price肯定会很低 你可以直接提高premium 或者换另一种model去算price 最后说没关系 这个问题无所谓的

3. Integral: Exp(-x)/(1+Exp(2*x)) 答案是 -Exp(-x) - arctan(Exp(x)).

最后就是Q&A了 面试最后告我两个礼拜内二面

山姆大叔

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